BANKARSTVO

I Cilj i osnovni sadržaj predmeta, njegovo mesto i značaj u obrazovanju studenata


Cilj predmeta je da studentu pruži teoretska i praktična znanja iz oblasti komercijalnog i investicionog bankarstva. Pri tom, akcenat je tehnikama u bankarskom poslovanju čije poznavanje kvalifikuje studenta za rad u bankama i drugim finansijskim organizacijama počev od sektora platnog prometa, pa do sektora upravljanja rizicima u bankarskom poslovanju.


II Struktura i sadržaj predmeta

Prvi deo
BANKE KAO AKTERI NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU

I Banke kao akteri u finansijskom posredovanju
1. Finansijsko posredovanje
2. Glavne funkcije finansijskih posrednika
3. Banke kao finansijski posrednici
4. Nebankarski finansijski posrednici

II Bankarski sektor u odabranoj grupi zemalja
1. Bankarski sektor u Nemačkoj
2. Bankarski sektor u SAD
3. Bankarski sektor u Velikoj Britaniji

III Domaći bankarski sektor
1. Univerzalne banke kao osnova bankarskog sektora
2. Organizaciona struktura i upravljanje bankama
3. Poslovanje banaka

IV Nebankarske organizacije
1. Nebankarske depozitne organizacije
2. Nebankarske nedepozitne organizacije
3. Domaće nebankarske depozitne i nedepozitne organizacije
V Kontrola banaka
1. Značaj kontrole poslovnih banaka
2. Vrste kontrole poslovnih banaka
3. Mere centralne banke prema bankama


Drugi deo
FINANSIJSKI I KREDITNI POTENCIJAL BANKE

I Depozitni potencijal banke
1. Depoziti po vidjenju
2. Štedni depoziti
3. Računi novčanog tržišta
4. Oročeni depoziti
5. Korespodentni depoziti
6. Promena kompozicije depozitnih izvora

II Nedepozitni potencijal banke
1. Krediti centralne banke
2. Pozajmice na domaćem tržištu novca
3. Strani izvori
4. Ostali nedepozitni izvori

III Kapital banke
1. Funkcije kapitala banke
2. Forme kapitala banke

IV Kreditni potencijal banke
1. Formiranje kreditnog potencijala banke
2. Ročna struktura kreditnog potencijala banke
3. Promene kreditnog potencijala banke
4. Ročna transformacija sredstava


Treći deo
BANKARSKI KREDITNI I NEKREDITNI PLASMANI


I Bankarski kreditni posao
1. Analiza kreditnog zahteva
2. Odobravanje, korišćenje i otplata kredita
3. Pokriće kredita
4. Monitoring

II Vrste bankarskih kredita
1. Vrste kredita po ročnosti
2. Krediti za obrtne potrebe
3. Investicioni krediti
4. Kreditiranje izvoznih poslova

III Cena kredita
1. Specifičnosti tržišta bankarskih kredita
2. Kamatna stopa i eliminisanje moral hazarda
3. Utvrdjivanje kamatne stope za različite klase zajmotražilaca

IV Nekreditni plasmani banaka
1. Poslovi sa hartijama od vrednosti
2. Poslovi forfetinga
3. Poslovi faktoringa
4. Poslovi lizinga
5. Poslovi akceptiranja i avaliranja
6. Poslovi davanja garancija
7. Sekjuritizacija bankarskih plasmana

Četvrti deo
UPRAVLJANJE POSLOVANJEM BANAKA


I Definisanje rizika kod kod banaka
1. Kreditni rizik
2. Likvidnosni rizik
3. Rizik plaćanja
4. Kamatni rizik
5. Devizni ili valutni rizik
6. Rizik zemlje
7. Rizik kod vanbilansnih pozicija

II Principi upravljanja finansijskim rizicima
1. Analiza kreditnog rizika
2. Rizik kamatne stope i upravljanje aktivom i pasivom (ALM)
3. Likvidnosni rizik i ALM
4. Gap analiza
5. Analiza vremena trajanja
6. Simulaciona analiza
7. Upravljanje deviznim ili valutnim rizikom
8. VaR pristup

III Analiza prinosa kod banaka
1. Pristup merenju prinosa banaka
2. Ključni pokazatelji prinosa banak
3. Opcioni odnos izmedju prinosa i rizika kod banaka

IV Analiza likvidnosti banaka
1. Likvidnost vs. solventnost banaka
2. Rezerve likvidnosti banaka
3. Krediti za likvidnost banaka
4. Planiranje likvidnosti banaka


Peti deo
UPRAVLJANJE KAPITALOM U BANKAMA


I Merenje veličine kapitala i potreba za kapitalom banke
1. Merenje veličine kapitala banke
2. Regulatorni pristup potrebama za kapitalom banke (adekvatnost
kapitala)

II Planiranje kapitala u bankama
1. Interno povećanje kapitala
2. Eksterno povećanje kapitala


Šesti deo
MEDJUNARODNO BANKARSTVO

I Teorijske osnove
1. Definicija medjunarodne banke
2. Medjunarodna trgovina i bankarske usluge
3. Multinacionalne banke

II Usluge u medunarodnom bankarstvu
1. Medjunarodni platni sistem
2. Eurotržišta
3. Medjubankarsko tržište


III Plan rada sa dinamikom izvođenja nastave po temama (datum predavnja i tema)

Fond časova: 60+30

Plan rada i dinamika izvođenja nastave po temama (sedmično po četiri časa):

Prva sedmica:
Banke kao akteri u finansijskom posredovanju
1. Finansijsko posredovanje
2. Glavne funkcije finansijskih posrednika
3. Banke kao finansijski posrednici
4. Nebankarski finansijski posrednici

Druga sedmica:
Bankarski sektor u odabranoj grupi zemalja
1. Bankarski sektor u Nemackoj
2. Bankarski sektor u SAD
3. Bankarski sektor u Velikoj Britaniji

Treća sedmica:
Domaći bankarski sektor
1. Univerzalne banke kao osnova bankarskog sektora
2. Organizaciona struktura i upravljanje bankama
3. Poslovanje banaka

Četvrta sedmica:
Nebankarske organizacije
1. Nebankarske depozitne organizacije
2. Nebankarske nedepozitne organizacije
3. Domaće nebankarske depozitne i nedepozitne organizacije
Kontrola banaka
1. Značaj kontrole poslovnih banaka
2. Vrste kontrole poslovnih banaka
4. Mere centralne banke prema bankama

Peta sedmica:

I Depozitni potencijal banke
1. Depoziti po vidjenju
2. Štedni depoziti
3. Računi novčanog tržišta
4. Oročeni depoziti
5. Korespodentni depoziti
6. Promena kompozicije depozitnih izvora

II Nedepozitni potencijal banke
5. Krediti centralne banke
6. Pozajmice na domaćem tržištu novca
7. Strani izvori
8. Ostali nedepozitni izvori

Šesta sedmica:

III Kapital banke
3. Funkcije kapitala banke
4. Forme kapitala banke

IV Kreditni potencijal banke
1. Formiranje kreditnog potencijala banke
2. Ročna struktura kreditnog potencijala banke
3. Promene kreditnog potencijala banke
4. Ročna transformacija sredstava

Sedma sedmica:

I Bankarski kreditni posao
1.Analiza kreditnog zahteva
2.Odobravanje, korišćenje i otplata kredita
3.Pokriće kredita
4.Monitoring kredita

Osma sedmica:

II Vrste bankarskih kredita
1. Vrste kredita po ročnosti
2. Krediti za obrtne potrebe
3. Investicioni krediti
4. Kreditiranje izvoznih poslova

III Cena kredita
1. Specifičnosti tržišta bankarskih kredita
2. Kamatna stopa i eliminisanje moral hazarda
3. Utvrdjivanje kamatne stope za različite klase zajmotražilaca

Deveta sedmica:

IV Nekreditni plasmani banaka
1. Poslovi sa hartijama od vrednosti
2. Poslovi forfetinga
3. Poslovi faktoringa
4. Poslovi lizinga
5. Poslovi akceptiranja i avaliranja
6. Poslovi davanja garancija
7. Sekjuritizacija bankarskih plasmana



Deseta sedmica:

I Definisanje rizika kod banaka
1. Kreditni rizik
2. Likvidnosni rizik
3. Rizik plaćanja
4. Kamatni rizik
5. Devizni ili valutni rizik
6. Rizik zemlje
7. Rizik kod vanbilansnih pozicija

Jedanaesta sedmica:

II Principi upravljanja finansijskim rizicima
1.Analiza kreditnog rizika
2. Rizik kamatne stope i upravljanje aktivom i pasivom (ALM)
3. Likvidnosni rizik i ALM
4. Gap analiza
5. Analiza vremena trajanja
6. Simulaciona analiza

Dvanaesta sedmica:

II Principi upravljanja finansijskim rizicima
7. Upravljanje deviznim ili valutnim rizikom
8. VaR pristup

III Analiza prinosa kod banaka
1. Pristup merenju prinosa banaka
2. Ključni pokazatelji prinosa banak
3. Opcioni odnos izmedju prinosa i rizika kod banaka

Trinaesta sedmica:

IV Analiza likvidnosti banaka
1. Likvidnost vs. solventnost banaka
2. Rezerve likvidnosti banaka
3. Krediti za likvidnost banaka
4. Planiranje likvidnosti banaka

Četrnaesta sedmica:

I Merenje veličine kapitala i potreba za kapitalom banke
1.Merenje veličine kapitala banke
2.Regulatorni pristup potrebama za kapitalom banke (adekvatnost kapitala)

II Planiranje kapitala u bankama
1. Interno povećanje kapitala
2. Eksterno povećanje kapitala

Petnaesta sedmica:

I Teorijske osnove medjunarodnog bankarstva
1. Definicija medjunarodne banke
2. Medjunarodna trgovina i bankarske usluge
3. Multinacionalne banke


II Usluge u medunarodnom bankarstvu
1. Medjunarodni platni sistem
2. Eurotržišta
3.Medjubankarsko tržište



Plan rada na vežbama: Dominira obrada dokumentacije i procedura kod pojedinih vrsta bankarskih poslova koji su elaborirani tokom predavanja.

Kao pokazni materijal koriste se uzorci iz odabaranih banaka ugovori o depozitu, ugovori o kreditu, garancije, akt o poslovnoj politici banke, izveštaji koje je banka obavezna da šalje centralnoj banci, itd.


IV Oblici i način rada na predmetu

Oblici rada na predavnjima: Obrada odredjenih metodoloških jedinica uključuje posetu bankama i drugim finansijskim institucijama, kao i manifestacijama (poput sajma finansija) koje doprinose boljem razmevanju materije.

Oblici rada na vežbama: Analiza primera iz prakse, individualne i grupne prezentacije, diskusije, provera znanja studenata.

V Način ocenjivanja na predmetu

Način polaganja ispit: Usmeni

Vrednovanje aktivnost studenta na vežabama: Prezentacije seminarskog rada učestvuje u ukupnoj oceni studenta koja se izvodi nakon usmenog ispita sa 20%.

VI Literatura
* Đukić, Đ., Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama , drugo izdanje,  Ekonomski fakultet Beograd, 2011
* Đukić, Đ., Centralna banka i finansijski sistem, III dopunjeno izdanje, Litopapir, Čačak, 2010.

VII Podaci o nastavnicima i saradnicima na predmetu

Nastavnik: Prof. dr Djordje Djukić
Kabinet: 509, V sprat, tel. 3021 010
Vreme prijema studenata: sreda 15:30-16:30h.